Чтобы книги заказов выглядели насыщенно, бот будет их анализировать и добавлять ордеры между уже существующими.
Например, в видимой части книги заказов на покупку стоят ордеры по ценам 1, 0.9, 0.4, 0.3 и 0.1 USDT. Бот разместит ордеры по ценам ~ 0.8, 0.7, 0.5, и 0.2 USDT.
Эта функция расширяет возможности стандартного модуля динамической книги заказов.
Если в книге заказов наименьший ask или наибольший bid велик, график торгов и спред могут сохраняться неизменными долгое время. В таком случае бот по возможности разместит несколько мелких ордеров перед таким массивным ордером, немного его оттеснив, и возобновит динамику торгов.
Еще одним преимуществом функции является уменьшение спреда.
В базовой версии, бот размещает ликвидность близко к спреду и не учитывает совершенные покупки и продажи. Это может привести к опустошению балансов токена или USDT.
Например, вы указали ликвидность 1000 токенов и 1000 USDT при текущей цене 1 USDT. Если другой трейдер продаст боту токены на 1000 USDT по ~1 USDT, бот выставит ордеры ликвидности объемом еще на 1000 USDT, и так пока у него не закончатся USDT на балансе.
Безопасная ликвидность предлагает дополнительные настройки, и меняет этот сценарий.
Во-первых, вы можете размещать ликвидность чуть дальше от спреда. К примеру, на расстоянии 1–2%. Таким образом, ликвидность не будет доступна по текущей цене, а интеграторы вроде Coinmarketcap все еще будут показывать ликвидность ±2%.
Во-вторых, бот будет учитывать уже реализованную ликвидность. Например, вы указали ликвидность 1000 токенов и 1000 USDT, и боту налили токенов на 500 USDT ⟶ бот выставит ликвидность на 1500 токенов и только 500 USDT.
В-третьих, бот будет учитывать взвешенную цену реализованной ликвидности, и будет продавать или покупать только в профит. К примеру, если бот купил токенов на 500 USDT по взвешенной цене 1 USDT, он скорректирует ордеры ликвидности на продажу, установив цену более 1 USDT.
Дополнительно, вы сможете включить поддержку минимального спреда (как 0.1%) ордерами с малым объемом.
Сетка ликвидности — дополнительный способ разместить ликвидность в книге заказов. В отличие от классического модуля, который размещает ордеры ближе к спреду, сетка ликвидности распределяет их по всей книге заказов.
Сетка ликвидности работает на профит, поскольку бот продает дороже, чем купил, и покупает дешевле, чем продал. Когда исполняется ордер на покупку, бот сдвигает сетку “вниз”, а при продаже — “вверх”. При волатильности цены такая стратегия наращивает балансы.
При шаге ордеров в ~10% и достаточном их объеме, сетка ликвидности создает насыщенную книгу заказов и защищает от манипуляторов цены токена.
Бот будет искать подходящий момент, чтобы продавать токены в пользу USDT или BTC, с минимальным влиянием на цену или оставляя цену прежней.
Пример работы: В ходе торгов бот обнаружил, что при текущей цене 1 USDT сторонний трейдер выставил ордер на покупку токенов на 1000 USDT по цене 0.985 USDT. Бот продаст трейдеру токены и вернет цену к 1 USDT, разместив несколько небольших ордеров на покупку.
Учитываются только ордеры других трейдеров, а не свои.
При небольшой ликвидности или в случае достаточно большого спреда, трейдеры могут манипулировать ценой и опустошить балансы бота.
Один из способов таких манипуляций — сначала поджать цену ордером с маленьким объемом к нижней границе и закупиться дешевле, а затем поджать цену к верхней границе и продать токены дороже.
Защита от манипуляций цены выявляет такие ордеры для манипуляций и убирает их, покупая дешевле и продавая дороже.
Также функция решает и другую задачу — когда спред поджали до нуля, и бот перестает торговать в режиме spread маркет-мейкинга.
Бот умеет следовать за ценой на поддерживаемых CEX-биржах “из коробки”, а в расширенной версии сможет ориентироваться и на DEX, как Uniswap или Pancakeswap.
Это полезно, если ваш токен имеет самую большую ликвидность именно на DEX.
По умолчанию, вы управляете ботом в защищенном блокчейн-мессенджере АДАМАНТ.
Если вам удобнее пользоваться Телеграмом, мы добавим поддержку этого мессенджера.
Вы также сможете получать уведомления от бота в Телеграме.
По умолчанию, вы управляете ботом в защищенном блокчейн-мессенджере АДАМАНТ.
Командная строка bash позволяет взаимодействие с ботом напрямую на том же сервере.
Моментальный отклик.
Базовая версия бота умеет уведомлять в АДАМАНТ, Slack, и Discord.
Мы научим бота доставлять уведомления по Email.
При обычной торговле бот поддерживает маленький спред с помощью модуля ликвидности.
Однако в некоторых случаях, как маркет-мейкинг со стратегией orderbook или при изменении цены токена, стандартные инструменты восстановят маленький спред не быстро, и это приводит к ухудшению графика торгов.
Специальный модуль быстро восстанавливает маленький спред после выполнения ордеров других модулей бота.
В базовой версии бот торгует в спред случайным образом, и это заметно на торговом графике в виде одинаковых свечей.
Премиум-функция анализирует историю торгов и размещает ордеры по определенным ценам, делая свечи и изменение цены токена плавными.
С функцией управления ценой вы сможете задавать желаемую цену к определенному времени.
Например, при текущей цене 1 USDT, вы дадите задание боту достичь 1.5 USDT в течение недели. Бот будет методично выкупать ордеры и приближаться к цели.
При этом, бот действует с небольшой вариативностью. То есть, при росте цены в целом, могут быть и локальные дампы.
Эта функция работает в дополнение к модулям контроля и управления ценой.
Когда вы задаете фиксированный диапазон цены токена, например, 1.0–1.1 USDT, бот будет выбирать новые цели в этом интервале и следовать к ним, сменяя тренды. Таким образом, цена токена не будет стоять на месте, а изменяться со временем. Как результат, график торговли будет выглядеть более живым.
Эта функция анализирует изменения цены токена, и увеличивает торговый объем на пампах и дампах, а в стабильном периоде снижает его.
Вам также будет доступна настройка дополнительного объема. Если бот меняет цену сам, он сможет выкупать свои же ордеры в книге заказов, не отменяя их. Это также увеличивает торговый объем.
Некоторые биржи запрещают торговлю “сам с собой”.
Бот сможет работать с двумя аккаунтами сразу, один покупает — другой продает, и наоборот.
Дополнительно, вы сможете выполнять команды для второго аккаунта, работая с первым. Например, /sell ADM/USDT amount=1000 -2 продаст 1000 ADM на втором аккаунте по рыночной цене.
Это дополнительный модуль к функции торговли двумя аккаунтами.
При торговле двумя аккаунтами возникают ситуации, когда первый аккаунт накапливает токен, а второй USDT/BTC, и наоборот.
Чтобы вы самостоятельно не перемещали монеты между аккаунтами, бот будет менять отношение покупки/продажи, чтобы балансировать автоматически.
Эта функция эффективна, когда вы используете один аккаунт для торговли ботами на нескольких парах на одной бирже, например, ADM/USDT@XeggeX и ADM/BTC@XeggeX.
При ситуации, когда ботам будет не хватать USDT или BTC, функция восполнит запас монеты, используя топовые рынки, как BTC/USDT.
API бирж имеют ограничения на количество запросов, и при активной работе маркет-мейкинга бот может получать 429 Rate limit exceeded. Это прерывает работу, а в некоторых случаях биржа может заблокировать аккаунт.
Функция кэширования решает этот вопрос, объединяя результаты запросов балансов, книги заказов и открытых ордеров в пределах маленького интервала ~1–2 секунды.
В общем случае для маркет-мейкинга достаточно стандартного REST-коннектора.
Однако при высокочастотной торговле и ограничениях в запросах, скорость обмена данными с биржей становится критичной. Особенно это заметно на технологичных биржах как Kraken, Coinbase, Bitfinex, Gate, Huobi/HTX.
Сокет подключения значительно экономят API-запросы, а также гарантируют самые свежие данные и моментальный отклик.
Сервер взаимодействия ботов упрощает управление ботами, если у вас их несколько.
Вы сможете отправлять одну команду всем ботам сразу.
Примеры:
/remote balances -all или /rb покажет балансы всех ботов в одном сообщении
/remote make price 1.1 USDT in 5 days -all укажет всем ботам следовать к цене 1.1 USDT
/remote enable pw 1-1.1 USDT -all установит диапазон цены всем ботам сразу
/remote make volume +25% -all увеличит торговый объем всех ботов
Также вы сможете отправлять команды конкретному боту, указав его ID.
Хотите знать, когда трейдеры размещают объемные ордеры в книгу заказов? Бот отправит вам уведомление.
Вы настраиваете объем ордера, сверх которого вы хотите получить уведомление — например, при размещении в книгу заказов ордера более 1000 USDT.
Вы сможете установить цену, которую бот будет поддерживать всеми силами, даже если придется отменить все ордеры.
Функция может работать и в дополнение к контролю цены.
Например, вы установили контроль цены в диапазоне 1.0–1.1 USDT в режиме prevent и цену поддержки 0.5 USDT. Если цена токена опустится до 0.7 USDT, бот не будет активно действовать, но если цена упадет до 0.45 USDT, бот использует все ресурсы, чтобы восстановить цену до 0.5 USDT.
В дополнение к стандартным стратегиям маркет-мейкинга, вы сможете использовать режим depth.
В этом режиме бот не создает торговый объем, но продолжает выполнять другие задачи: поддерживать спред и ликвидность, заполнять книгу заказов.
В этом режиме будет работать и Price Maker, специальным образом изменяя ордеры в книге заказов и продвигая цену к вашей цели.
Функция создает реальную картину торгов и необходима для бирж, которые запрещают искусственный торговый объем.
Функция позволяет купить или продать токены по средневзвешенной цене.
Вы указываете объем ордера, максимальную цену и время, за которое хотите закрыть сделку.
Например,
/twap BTC/USDT buy amount=5 maxprice=48k time=20m interval=1m
Бот купит 5 BTC за USDT в течение 20 минут по цене не выше 48,000 USDT.
Модуль полезен, когда объем покупки или продажи превышает ликвидность на бирже. Вы сможете закрыть сделку с минимальным влиянием на цену даже при низкой ликвидности.
При некоторых раскладах сторонние трейдеры и боты перехватывают mm-ордеры, и балансы токена и USDT/BTC становятся неравными. Недостаток токена или USDT приводит к паузам в торгах.
Такая же ситуация может возникнуть, когда бот покупает больше, чем продает, и наоборот. Например, при росте или снижении цены.
Функция выравнивания балансов изменяет соотношение покупок и продаж модуля объема торгов, или покупает/продает из книги заказов для моментальной коррекции.
