注文帳をリッチに見せるために、ボットは注文帳を分析し、既存の注文の間に注文を追加します。
たとえば、オーダーブックの表示部分には、1、0.9、0.4、0.3、0.1 USDT の価格での入札があります。ボットは、約 0.8、0.7、0.5、0.2 USDT の価格で注文を出します。
この機能は、標準の動的注文帳モジュールの機能を拡張します。
オーダーブックの最低アスクまたは最高ビッドが大きい場合、取引チャートとスプレッドは長期間変化しない可能性があります。この場合、ボットはこのような大量の注文の前にいくつかの小さな注文を出し、注文を少し押し戻して取引ダイナミクスを再開します。
この機能のもう 1 つの利点は、スプレッドを低減できることです。
基本バージョンでは、ボットはスプレッドに近い流動性注文を出し、完了した購入と売却を考慮しません。これにより、トークンまたは USDT の残高が枯渇する可能性があります。
たとえば、現在の価格 1 USDT で 1000 トークンと 1000 USDT の流動性を示したとします。別のトレーダーがボットに 1,000 USDT 相当のトークンを ~1 USDT で販売した場合、ボットはさらに 1,000 USDT の流動性注文を出し、残高の USDT がなくなるまで同様に注文します。
安全な流動性は追加のカスタマイズを提供し、このシナリオを変更します。
まず、流動性をスプレッドから少し離れたところに配置できます。たとえば、1 ～ 2% の距離です。したがって、現在の価格では流動性は得られませんが、Coinmarketcap のようなインテグレーターは依然として ±2% の流動性を示します。
第二に、ボットはすでに実現されている流動性を考慮します。たとえば、1000 トークンと 1000 USDT の流動性を指定し、ボットが 500 USDT 相当のトークンを購入した場合、 ⟶ ボットは流動性を 1500 トークンと 500 USDT のみに調整します。
第三に、ボットは実現された流動性の加重価格を考慮し、利益が得られる場合にのみ売りまたは買いを行います。たとえば、ボットが 1 USDT の加重価格で 500 USDT 相当のトークンを購入した場合、流動性売り注文を調整して価格を 1 USDT を超える値に設定します。
さらに、少量の注文ではスプレッド サポートを最小値 (0.1% など) まで有効にすることができます。
流動性グリッドは、オーダーブックに流動性を配置するもう 1 つの方法です。スプレッドに近い位置で注文を行うクラシック モジュールとは異なり、流動性グリッドはオーダーブック全体に注文を分散します。
流動性グリッドは、ボットが購入した額よりも高く売り、売った額よりも安く購入するため、利益を得るために機能します。買い注文が実行されると、ボットはグリッドを「下」に移動します。販売時にはグリッドが「上」に移動します。価格の変動があるため、この戦略により残高が増加します。
約 10% の注文ステップと十分な量により、流動性グリッドは飽和注文帳を作成し、トークン価格操作者から保護します。
ボットは、価格への影響を最小限に抑えるか、価格をそのままにして、USDT または BTC を優先してトークンを販売する適切なタイミングを探します。
作業例: 取引中に、ボットは、1 USDT の現在の価格で、サードパーティ トレーダーが 0.985 USDT の価格で 1000 USDT のトークンを購入する注文を出したことを発見しました。ボットはトレーダーにトークンを販売し、少額の買い注文をいくつか出すことで価格を 1 USDT に戻します。
自分の注文ではなく、他のトレーダーの注文のみが考慮されます。
流動性がほとんどない場合、またはスプレッドが十分に大きい場合、トレーダーは価格を操作してボットの残高を使い果たす可能性があります。
価格を操作する 1 つの方法は、まず少量の注文で価格を下限まで押し上げて安く購入し、次に価格を上限まで押し上げてより高い価格でトークンを販売することです。
価格操作保護は、そのような操作注文を特定して削除し、安く買って高く売ります。
この機能は、スプレッドがゼロに縮小され、ボットが spread マーケットメイク モードでの取引を停止するという別の問題も解決します。
ボットは、サポートされている CEX 取引所の価格をすぐに追跡でき、拡張バージョンでは、Uniswap や Pancakeswap などの DEX をターゲットにすることもできます。
この機能は、トークンの流動性が DEX で最も高い場合に役立ちます。
デフォルトでは、安全なブロックチェーンを利用した ADAMANT メッセンジャー アプリでボットを制御します。
Telegram を使用する方が便利だと思われる場合は、このメッセンジャーのサポートを追加します。
Telegram でボットからの通知を受け取ることもできます。
デフォルトでは、安全なブロックチェーンを利用した ADAMANT メッセンジャー アプリでボットを制御します。
bash コマンド ラインを使用すると、同じサーバー上でボットと直接対話できます。
即時応答。
ボットの基本バージョンは、ADAMANT、Slack、Discord で通知できます。
電子メールで通知を配信するようにボットに学習させます。
通常の取引中、ボットは流動性モジュールを使用して小さなスプレッドを維持します。
ただし、オーダーブック戦略を使用したマーケットメイクやトークンの価格が変化する場合など、場合によっては、標準ツールでは小さなスプレッドがゆっくりと復元され、取引チャートの悪化につながります。
スプレッド メンテナーは、他のボット モジュールが注文を実行した後、小さなスプレッドを迅速に復元します。
基本バージョンでは、ボットはランダムにスプレッドを取引します。これは、取引チャート上で同一のローソク足として目立ちます。
プレミアム機能は取引履歴を分析し、特定の価格で注文を出し、ローソク足とトークンの価格変化を平滑化します。
プライスメーカー機能を使用すると、特定の時間までに希望の価格を設定できます。
たとえば、現在の価格が 1 USDT の場合、1 週間以内に 1.5 USDT に到達するようにボットに指示します。ボットは系統的に購入し、目標に近づきます。
同時に、ボットはある程度のばらつきを持って動作します。つまり、一般に価格が上昇すると、局所的に投げ売りが行われる可能性があります。
この機能は、Price Watcher モジュールと Price Maker モジュールに加えて機能します。
トークンの固定価格範囲 (たとえば、1.0 ～ 1.1 USDT) を設定すると、ボットはこの範囲内の新しいターゲットを選択してそれに追従し、トレンドを変化させます。したがって、トークンの価格は静止するのではなく、時間の経過とともに変化し、取引チャートがより活発に見えるようになります。
この機能は、トークンの価格の変動を分析し、ポンプとダンプのときに取引量を増やし、安定期には取引量を減らします。
追加のボリュームを構成することもできます。ボット自体が価格を変更した場合、オーダーブック内の自分の注文をキャンセルせずに買い戻すことができるため、取引量も増加します。
一部の取引所では自己取引が禁止されています。
ボットは 2 つのアカウントを同時に操作できます。一方が買い、もう一方が売り、その逆も同様です。
さらに、最初のアカウントで作業しながら、2 番目のアカウントのコマンドを実行できます。たとえば、/sell ADM/USDT amount=1000 -2 は 2 番目のアカウントで 1000 ADM を市場価格で販売します。
これは、2 口座取引機能への追加モジュールです。
2 つのアカウントを取引する場合、最初のアカウントがトークンを蓄積し、2 番目のアカウントが USDT/BTC を蓄積する、またはその逆の状況が発生します。
ボットは、ユーザーが自分でアカウント間でコインを移動することを防ぐために、売買比率を変更してコインのバランスを自動的に調整します。
この機能は、1 つのアカウントを使用して、ADM/USDT@NonKyc や ADM/BTC@NonKyc など、同じ取引所の複数のペアでボットを取引する場合に実用的です。
ボットの USDT または BTC が不足している場合、この機能は BTC/USDT などの上位市場を使用してコインの供給を補充します。
Exchange API はリクエストの数を制限しており、マーケットメイクがアクティブな場合、ボットは 429 Rate limit exceeded を受信できます。作業が中断され、場合によっては取引所がアカウントをブロックする可能性があります。
キャッシュ機能は、残高、注文簿、未決済注文のクエリ結果を 1 ～ 2 秒程度の短い間隔で結合することで、この問題を解決します。
一般に、市場形成には標準の REST コネクタで十分です。
しかし、高頻度の取引とリクエストの制限により、取引所とのデータ交換の速度が重要になります。これは、Kraken、Coinbase、Bitfinex、Gate、Huobi/HTX などの技術取引所で特に顕著です。
ソケット接続により API リクエストが大幅に節約され、最新のデータと即時応答が保証されます。
ボットが複数ある場合、ボット通信サーバーを使用すると、ボットの管理が簡単になります。
1 つのコマンドをすべてのボットに一度に送信できるようになります。
例:
/remote balances -all または /rb は、1 つのメッセージですべてのボットの残高を表示します
/remote make price 1.1 USDT in 5 days -all は、すべてのボットに価格 1.1 USDT を達成するように指示します
/remote enable pw 1-1.1 USDT -all はすべてのボットの価格帯を一度に設定します
/remote make volume +25% -all により、すべてのボットの取引量が増加します
ID を指定して、特定のボットにコマンドを送信することもできます。
トレーダーがいつ注文帳に大量の注文を入れるかを知りたいですか?ボットは通知を送信します。
たとえば、注文帳に 1000 USDT の注文をする場合など、それを超えると通知を受ける注文量を構成します。
すべての注文をキャンセルする必要がある場合でも、ボットが全力でサポートできる価格を設定できます。
この機能は、Price Watcher に加えて機能します。
たとえば、防止モードではプライス ウォッチャーを 1.0 ～ 1.1 USDT の範囲に設定し、サポート価格を 0.5 USDT に設定します。トークン価格が 0.7 USDT に下がった場合、ボットは積極的に価格を復元しませんが、0.45 USDT に下がった場合、ボットはすべてのリソースを使用して 0.5 USDT に復元します。
ボットは、現在の残高と、機能を有効にしたときに取得された参照スナップショットを継続的に比較します。
相場コインの残高と正規化された取引コインの価値を監視します。どちらかが設定可能なしきい値を下回った場合、ボットは資金を保護するために緊急停止をトリガーします。
これは、販売圧力、過剰な手数料、取引所の問題、敵対的なボットの活動、または潜在的な悪用を検出するのに役立ちます。しきい値は設定ファイルで調整できます。
ボットは、スポット市場だけでなく、無期限 (先物) 契約でのマーケットメイクもサポートします。
取引量、動的な注文帳の構築、注文通知などのコア モジュールは、永久ペアで機能します。先物 API 用に取引所コネクタを設定し、永久取引ペアを設定します。
この機能を使用すると、加重平均価格でトークンを売買できます。
注文量、最高価格、取引を完了するまでの時間を指定します。
たとえば、
/twap BTC/USDT buy amount=5 maxprice=48k time=20m interval=1m
ボットは 20 分以内に 48,000 USDT を超えない価格で 5 BTC を USDT で購入します。
このモジュールは、取引量が取引所の流動性を超える場合に役立ちます。流動性が低い場合でも、価格への影響を最小限に抑えて取引を終了できます。
一部のシナリオでは、サードパーティのトレーダーとボットがミリオーダーを傍受し、トークンと USDT/BTC の残高が不均等になります。トークンまたは USDT が不足すると、取引が一時停止します。
ボットが販売より多く購入する場合、またはその逆の場合も同様の状況が発生する可能性があります。たとえば、価格が上昇または下降した場合などです。
バランス イコライザー機能は、取引量モジュールの買いと売りの比率を変更したり、オーダーブックからの買いと売りを変更して即座に修正します。
